金融时间序列分析（上）

主讲人：杨过

清华大学工学本硕，曾任量化全球科技创始人兼CEO，现专注于量化投资。负责搭建完整的量化投研平台，拥有丰富的量化金融理论与实践经验。

量化投资主要就是对市场数据进行分析的过程，可以说金融时间序列分析是量化投资的基础。本节课将介绍常用的金融时间序列分析方法，比如数据清洗、回归分析、统计检验、随机过程等等。